El llamado backtesting, o prueba de su estrategia de trading, es el alfa y omega de todo el negocio de trading. Sólo en esta etapa final usted descubrirá si su estrategia es realmente rentable o no. Sin embargo, empecemos desde el principio. Le mostraré lo que es el backtesting, cómo se hace y qué puede usted aprender de él.
Incluso les mostraré los resultados de mi propio backtesting. Entonces, hagámoslo.
¿Qué es el backtesting?
El backtesting es la prueba de una cierta estrategia de trading basada en datos históricos, y, por lo tanto, la verificación de la rentabilidad en los movimientos de precios reales del pasado. Por lo tanto, considere un gráfico del último año. Desde el gráfico, usted puede leer el momento en que entraría en la operación y cómo habría resultado.
¿Por qué es tan importante un backtesting de calidad?
Con el uso de datos de alta calidad, una muestra representativa, usted aprenderá cómo habría resultado la estrategia si ya la hubiera usado durante un año, dos, tres, o tal vez diez años atrás. Al mismo tiempo, usted encontrará las mayores debilidades de la estrategia de trading, aprenderá lo qué podría mejorar, dónde establecer un stop-loss (límite de pérdidas) y un take profit (obtención de ganancias).
Su estrategia de trading debe ser construida sobre una base lógica. Sin embargo, sólo el backtesting puede afinarla y adaptarla al instrumento elegido. Mientras que una estrategia puede funcionar teóricamente con el par EUR/USD y con el Oro, difícilmente se utilizarán los mismos parámetros para las opciones de take-profit o stop-loss. Y estos son valores determinantes.
Cómo realizar el backtesting
En primer lugar, usted tendrá que idear una estrategia de trading o por lo menos algún tipo de idea de estrategia (le suministraré una más abajo). Depende de usted si utiliza pruebas automáticas en la forma de un probador de estrategias u otra herramienta, o si decide hacerlo a la antigua usanza, con lápiz y papel (aunque hoy en día usted podría usar Excel).
CONSEJO Construya su estrategia de trading con base en el análisis técnico
Los diferentes probadores son geniales, ya que ofrecen resultados muy rápidos de su estrategia en básicamente cualquier muestra de datos. Usted también puede revisar nuestro artículo más antiguo sobre el probador de estrategias en el MetaTrader.
Yo, sin embargo, creo que las pruebas automáticas presentan ciertos obstáculos:
Usted debe poder reescribir la estrategia en órdenes de acuerdo a la convención apropiada
- No todo puede ser ingresado en el sistema
- A usted le falta control visual y experiencia
- Usted debe poder reescribir la estrategia en órdenes de acuerdo con la convención apropiada
Quizás usted tenga una opinión diferente sobre esto, pero personalmente, si yo no deseo crear una estrategia de trading automatizada, prefiero hacer las operaciones una por una. ¿Por qué? Porque al final, seré yo quien vuelva a entrar en las operaciones, no el ordenador.
Beneficios del backtesting manual:
- Experiencia en estrategias de trading
- Reconocimiento visual
- Una mejor experiencia con el comportamiento del mercado
- En general, visualización de "muchos gráficos" y experiencia
Con el backtesting, lo que no tiene precio es la experiencia que se adquiere con la estrategia de trading, su fácil identificación visual y la experiencia con un mercado dado. Un backtesting de calidad puede ofrecerle una increíble cantidad de experiencia, que seguramente usted apreciará cuando esté en el trading real, donde entra en juego un ligero nerviosismo.
Ejemplo de backtesting
Yo personalmente, soy fanático de la simplicidad, por lo que en mi repertorio se pueden encontrar incluso algunas estrategias de trading muy primitivas, por ejemplo, una estrategia muy conocida para llenar los gaps cuando el mercado está cerrado. En Forex, esto normalmente significa el fin de semana.
Probé esta estrategia a principios de 2015 y decidí revisar 100 operaciones del EUR/USD. Yo sólo tenía una condición – que el gap fuera mayor a 5 pips, de lo contrario, ni siquiera valía la pena entrar en la operación debido a las tarifas. El take profit se fijó para llenar el gap y el stop-loss variable.
Anoté los resultados tres veces, dependiendo de si el stop loss era de 10, 20 o 30 pips, para ver qué funcionaba mejor.
Ejemplo de creación de un backtesting
Revisé cada operación, una por una, calculé la diferencia entre el precio de apertura y cierre en puntos y anoté los resultados en Excel. Esto fue lo que obtuve:
Los resultados del backtesting
El gráfico de arriba muestra que la estrategia fue rentable en todos los casos, pero el mayor beneficio vino con el ajuste de SL = 10 pips (el take profit siempre llena el gap).
Luego calculé los costos de la operación, encontré un broker con tarifas fijas y finalmente resté 200 pips, aun así, obtuve una ganancia decente de 208,5 pips en 100 operaciones. Yo concluí que la estrategia era rentable y empecé a operar. Esto fue hace 5 años, y hasta el día de hoy sigo operando con la misma estrategia.
Esta estrategia no es una de las mejores del mundo, pero es rentable.
No lo estoy forzando a hacer trading con esta estrategia. Yo sólo pretendía mostrarle una manera y, específicamente, mi manera. Aunque me gustaba la idea porque era simple, no confiaba en la estrategia. Parecía demasiado simple. Así que probé la estrategia con datos históricos y determiné qué stop-loss era el mejor.
Aunque parezca sencillo, incluso una simple prueba de backtesting como la mencionada puede llevarle toda una tarde. Sin embargo, vale la pena, ya que la experiencia adquirida no tiene precio.
